Sharpe ratio meria prémiu za riziko (výkonnosť fondu nad bezrizikovú úrokovú sadzbu na jednotku rizika). Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o bezrizikovú úrokovú sadzbu a volatility fondu. Vyššia hodnota znamená lepšiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na jeho riziko.
TER – Total expense ratio (Pomerový ukazovateľ nákladov)
Na účely sledovania nákladov slúži tzv. pomerový ukazovateľ nákladov (celkovej nákladovosti podielového fondu), ktorý nám poskytuje pohľad na efektívnosť fondu z pohľadu nákladov. Tento ukazovateľ je stanovený ako podiel celkových nákladov k čistím aktívam, pričom sa vezme priemerná mesačná hodnota čistých aktív. Samozrejme, nižší nákladový pomer sa odrazí v dosiahnutí vyššieho výnosu. Samotný nákladový pomer obsahuje spravidla nasledujúce kategórie nákladov: Administratívne náklady. Sem patria všetky náklady súvisiace so službami pre podielnikov, poplatky depozitárovi, poplatky pre sprostredkovateľa, poplatky spojené s polročnou a ročnou výročnou správou pre podielníkov, právne a audítorské, úrokové náklady a iné. Správcovské poplatky – poplatky pre správcovskú spoločnosť, ktorá vykonáva správu portfólia, to znamená samotné investovanie.
Technická analýza
je analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t. j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné technické indikátory. Hlavným cieľom technickej analýzy je dobrý odhad budúceho vývoja kurzov, trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.
Štatistické ukazovatele (štvrťročné reporty)
štatistické ukazovatele (alfa, beta, R2, volatilita, sharpe ratio, information ratio, tracking error) sa vypočítajú pre každý fond s históriou minimálne 12 mesiacov. V prípade, že je história fondu dlhšia ako 36 mesiacov, štatistické ukazovatele sú vypočítané za obdobie posledných 36 mesiacov. Napr. pre fond s históriou 23 mesiacov sú štatistické ukazovatele vypočítané za 23 mesiacov a pre fond s históriou 37 mesiacov sú štatistické ukazovatele vypočítané za 36 posledných mesiacov (obdobne to platí aj pre benchmarky). Pozn. štatisticky signifikantné sú štatistické ukazovatele fondu za obdobie 36 mesiacov.
Swap
je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období. Poznáme dve hlavné skupiny swapov – úrokové a menové.