Information ratio meria nadvýkonnosť fondu nad benchmark. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o výkonnosť benchmarku a tracking error . Vysoká hodnota Information ratio znamená, že fondu sa darí konzistentne prekonávať benchmark a nadvýnos, ktorý fond dosahuje, sa vyznačuje rozumnou mierou rizika.
IPO (Initial Public Offer)
je proces, keď spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.
PTR - Portfolio-turnover rate (miera obratu portfólia fondu)
ďalším užitočným ukazovateľom je miera obratu portfólia fondu, ktorá meria množstvo obchodov uskutočnených správcom fondu. Pokiaľ je rýchlosť obratu napríklad 100 %, potom správca drží každú akciu alebo dlhopis v priemere jeden rok. Hodnota 50 % znamená, že cenné papiere sú v držbe dva roky, 200 % predstavuje šesť mesiacov a tak ďalej. Indikátor rýchlosti obratu sa pre priemerné akciové fondy pohybuje od 75 % do 85 %. Opačným príkladom sú často indexové fondy s hodnotami len niekoľko percent. Hodnota rýchlosti obratu portfólia sa mení v závislosti od typu fondu a investičnej stratégie portfólio manažéra. Vo všeobecnosti však vyššia miera obratovosti má za následok vyššie transakčné náklady.
Swap
je dohoda medzi dvoma alebo viacerými stranami o výmene platieb v stanovenom časovom období. Poznáme dve hlavné skupiny swapov - úrokové a menové.
Tracking error
vyjadruje mieru rizika fondu vzhľadom na benchmark. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka relatívnych výkonností fondu (rozdiel výkonností fondu a benchmarku). Vyššia hodnota indikuje, že fond podstupuje vyššie riziko vzhľadom na benchmark.